Tadeusz Tyszka
Ewolucja pojęcia użyteczności

Abstrakt

	Historię pojęcia użyteczności wygodnie zacząć od wprowadzonego w ramach teorii popytu założenia malejącej krańcowej użyteczności: mówi ono, że krańcowa użyteczność (satysfakcja) przypisywana dodatkowej jednostce dobra maleje w miarę jak konsument nabywa coraz więcej danego dobra. Na gruncie teorii popytu sformułowano następnie postulaty racjonalności wobec preferencji konsumenta, których spełnienie gwarantuje wybór maksymalizujący użyteczność konsumenta.  Doprowadziło to dalej do rozwoju wielo-atrybutowej teorii decyzji w warunkach pewności (gdy alternatywy wyboru różnią się jednocześnie pod wielu względami), a nawet do powstania praktycznej nauki zwanej analizą decyzyjną.
	Pojęcie użyteczności zwanej kardynalną (mierzonej na skali interwałowej) rozwinęło się na gruncie analizy decyzji w warunkach ryzyka. Zaczęło się od zasady maksymalizacji oczekiwanej wartości, zaproponowanej przez Pascala. Analizując słynny paradoks petersburski, Daniel Bernoulli pokazał jednak, że maksymalizacja wartości oczekiwanej nie może być uznana za racjonalne kryterium wyboru w warunkach ryzyka. Zaproponował zamiast niej zasadę maksymalizacji oczekiwanej użyteczności.  Zgodnie z tą zasadą, gdy dokonuje się oceny atrakcyjności niepewnego działania, to powinno się mnożyć prawdopodobieństwa nie przez obiektywne wartości konsekwencji, a raczej przez osobiste użyteczności tych konsekwencji. Zasada maksymalizacji oczekiwanej użyteczności dopuszcza, że stosunek do ryzyka pozostaje sprawą indywidualnego upodobania. W tym ujęciu stosunek jednostki do ryzyka wyraża kształt jej indywidualnej funkcji użyteczności.  Chociaż zasada maksymalizacji oczekiwanej użyteczności dopuszcza indywidualny stosunek do ryzyka, to wymaga, aby decydent zachował daleko posuniętą konsekwencję w swoich preferencjach. John von Neumann oraz Oscar Morgenstern sformułowali w roku 1947 jako pierwsi zbiór postulatów wobec preferencji decydenta, które zapewniają zgodność jego zachowania z zasadą maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. 
	Kolejnym krokiem w rozwoju teorii decyzji w warunkach ryzyka była koncepcja Savage’a , który zwrócił uwagę na to, że w wielu decyzjach w warunkach niepewności nie dysponujemy danymi dotyczącymi częstości zdarzeń. Savage wprowadził w związku z tym pojęcie prawdopodobieństwa osobistego (personal probability), które wyraża stopień przekonania osoby o możliwości zaistnienia danego zdarzenia. Savage pokazał, że analogicznie do postulatów von Neumana i Morgensterna, można sformułować taki zestaw postulatów, przy spełnieniu których zachowanie osoby maksymalizuje subiektywnie oczekiwaną użyteczność. Model ten jest oparty zarówno na subiektywnej interpretacji prawdopodobieństwa jak i subiektywnej koncepcji użyteczności. Jest to zatem wersja zasady maksymalizacji jeszcze bardziej dopasowana do realnych sytuacji. 
Następny ważny krok w wyjaśnianiu zachowania ludzi w warunkach ryzyka został dokonany w roku 1979 przez dwu psychologów Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego,  którzy zaproponowali kolejną teorię wyboru w warunkach ryzyka. Nazwali ją teorią perspektywy. Przyjęli przy tym ważne “psychologiczne” założenia – zarówno co do użyteczności jak i co do prawdopodobieństw. Wiele danych empirycznych potwierdza tę teorię, a Daniel Kahneman (Amos Tversky zmarł) otrzymał za nią w roku 2002 nagrodę Nobla. 
Najnowszym “pomysłem” dotyczącym pojęcia użyteczności jest rozwijana przez Daniela Kahnemana i jego współpracowników koncepcja użyteczności doświadczanej. Nawiązuje ona do zarzuconego przez długi czas rozumienia użyteczności jako czegoś, co podlega bezpośredniej obserwacji i pomiarowi. Tak rozumiał to pojęcie jeszcze Bentham, choć później, w nowoczesnej teorii decyzji użyteczność rozumiano już wyłącznie jako coś, o czym wnioskujemy z wyborów jednostki. Kahneman pokazuje jednak, że pojęcie użyteczności doświadczanej wyjaśnia wiele pozornie paradoksalnych zachowań ludzkich.